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Le prime notizie certe sulla presenza di un castello, esistente sul luogo dell'attuale palazzo, risalgono al 1100 circa, in relazione alla distruzione di Zagarolo, operata dalle milizie di Pasquale II (1099-1118), per domare la ribellione del feudatario Pietro Colonna. La potente famiglia tornò ad essere proprietaria del castello, ma le contese con il papato continuarono a lungo, tanto che la fortezza fu distrutta altre due volte nel 1297 ad opera di Bonifacio VIII (1294 – 1303) e nel 1400 durante la guerra contro Bonifacio IX (1389 – 1404); nel 1503, grazie all'intervento di Giulio II Della Rovere (1503-1513), il borgo tornò ai Colonna e nel 1586 vi fu alloggiato Sisto V (1585-1590).
In quel periodo il palazzo fu ristrutturato e furono costruite le due ali che dominano la piazza. Nel 1606, Marzio Colonna vi ospitò il Caravaggio. Nel 1622, il ducato fu acquistato dal Cardinale Ludovico Ludovisi, che arricchì il palazzo con una ricca quadreria. Nel 1670, divenne proprietario del feudo G. Battista Rospigliosi. La famiglia fece del luogo un centro di rilievo per la propria vita mondana, ospitando nobili e artisti fra i quali Vittorio Alfieri. Nel XIX secolo, cominciò per il palazzo il declino che si completò con la seconda guerra mondiale, quando vi fu allestito un ospedale militare e divenne ricovero di sfollati.
Dell'apparato decorativo del complesso architettonico, si sono conservate molte sale sia al pian terreno che al piano nobile, affrescate con figure allegoriche, episodi della battaglia di Lepanto, paesaggi di campagna e stemmi delle varie famiglie.
Attualmente è proprietà del Comune ed è in via di restauro. Di notevole rilievo è la porta monumentale che si trova sul retro, innalzata intorno al 1600 da Marzio Colonna per celebrare la vittoria di Lepanto. Vi sono murati numerosi fregi e busti mormorei di epoca romana che creano un piacevole contrasto con la scura pietra locale.
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